PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.75% соответственно.

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий URFFX и VTI

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

URFFX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.94

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.47

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.16

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между URFFX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и VTI

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и VTI

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-55.45%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.92%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-25.36%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-35.00%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.39%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.08%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.62%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и VTI

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.21% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.41%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.75%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

19.02%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.40%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.28%

-3.97%