PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA High Income Fund (USHYX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 9.40% против 5.37% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий URFFX и USHYX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

URFFX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.19

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.06

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.63

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

11.51

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.29

-0.86

Корреляция

Корреляция между URFFX и USHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и USHYX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и USHYX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-33.59%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-2.49%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-15.10%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.55%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.49%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.99%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.57%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и USHYX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.47%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.97%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

3.08%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

4.58%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.47%

+8.84%