PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Growth Fund (USAAX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.01% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий URFFX и USAAX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

URFFX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.70

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.92

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

3.21

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.70

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между URFFX и USAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и USAAX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и USAAX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-66.79%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-16.92%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-41.75%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-41.75%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-13.69%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-18.87%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.87%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 5.36%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.86%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.46%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

22.63%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

24.02%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

22.05%

-7.74%