PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.40% против 5.47% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий URFFX и URINX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URFFX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.62

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

10.91

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.67

Корреляция

Корреляция между URFFX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и URINX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и URINX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-15.27%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-4.41%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-15.27%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-15.27%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.81%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.93%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.02%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и URINX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.61%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.83%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

6.07%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

6.23%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.79%

+8.52%