Сравнение SWYMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYMX или VTI.
Основные характеристики
| SWYMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.34% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.10% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 12.58% |
| Макс. просадка | -31.80% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VTI
С начала года, SWYMX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VTI
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VTI
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.71% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VTI
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.