Сравнение SWYMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VTI
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SWYMX
VTI
Сравнение SWYMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.30 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VTI
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VTI
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -55.45% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.30% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.36% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -8.08% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VTI
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.59% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.48% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 9.75% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 19.02% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.41% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.29% | -2.62% |