Сравнение SWYMX с VFFVX
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYMX returned 9.93%/yr vs 10.13%/yr for VFFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYMX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 11.71%, а VFFVX немного ниже – 11.43%.
SWYMX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
VFFVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам SWYMX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 11.71% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 11.43% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Correlation
The correlation between SWYMX and VFFVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between SWYMX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYMX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
SWYMX
VFFVX
Сравнение SWYMX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYMX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 13.38 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VFFVX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYMX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -31.40% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.93% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -14.52% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.39% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.66% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.14% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.06% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VFFVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYMX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.99% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.13% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.30% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.14% | +0.50% |
Сравнение комиссий SWYMX и VFFVX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VFFVX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.79% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYMX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFFVX has higher volatility (4.77%) compared to SWYMX (4.50%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs VFFVX's -31.40%.
VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYMX и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор