Сравнение SWYMX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYMX или VFIFX.
Основные характеристики
| SWYMX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.52% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.44% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.53% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.99% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.02 | 15.45 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.22% |
| Макс. просадка | -31.80% | -51.68% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VFIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 15.52%, а VFIFX немного ниже – 15.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VFIFX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VFIFX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VFIFX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.73% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VFIFX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VFIFX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.