PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYMX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYMX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-3.72%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.95%.

SWYMX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.03%
1 год
15.73%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTISWYMX с ITDF
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX

Сравнение комиссий SWYMX и VFIFX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

SWYMX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.86

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между SWYMX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и VFIFX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.08%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и VFIFX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYMXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-51.68%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.52%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.40%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.87%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.93%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и VFIFX

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 4.72% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYMXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.53%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.79%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.07%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.05%

+0.61%