PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYMX с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYMX returned 10.16%/yr vs 10.35%/yr for VFIFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYMX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 12.17%, а VFIFX немного ниже – 12.06%.

SWYMX

1 день
0.37%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.12%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYMX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		12.17%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between SWYMX and VFIFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between SWYMX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYMX и VFIFX

Секторы
SWYMX
VFIFX

Технологии

26.9%
27.3%

Финансовые услуги

15.2%
16.1%

Промышленность

11.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.0%

Недвижимость

7.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

SWYMX
26.9%
VFIFX
27.3%

Финансовые услуги

SWYMX
15.2%
VFIFX
16.1%

Промышленность

SWYMX
11.3%
VFIFX
12.4%

Потребительский циклический сектор

SWYMX
8.9%
VFIFX
9.4%

Здравоохранение

SWYMX
7.8%
VFIFX
8.3%

Коммуникационные услуги

SWYMX
7.6%
VFIFX
8.0%

Недвижимость

SWYMX
7.4%
VFIFX
2.5%

Потребительский защитный сектор

SWYMX
4.6%
VFIFX
4.8%

Энергетика

SWYMX
4.0%
VFIFX
4.3%

Сырьевые материалы

SWYMX
3.7%
VFIFX
4.3%

Коммунальные услуги

SWYMX
2.5%
VFIFX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTISWYMX с ITDF
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с VIIIXVFIFX с FFOPX

Доходность на риск

SWYMX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.51

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.47

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.21

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

14.25

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и VFIFX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYMXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-51.68%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.87%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.54%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-25.40%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.88%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и VFIFX

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 3.39% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYMXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.35%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.02%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

11.36%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.18%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.11%

+0.52%

Сравнение комиссий SWYMX и VFIFX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и VFIFX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.79%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYMX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYMX has higher volatility (3.39%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs VFIFX's -51.68%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYMX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор