Сравнение SWYMX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYMX или VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VFIFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 17.09%, а VFIFX немного ниже – 16.31%.
SWYMX
17.09%
1.52%
9.86%
24.38%
10.24%
N/A
VFIFX
16.31%
1.29%
7.88%
23.12%
10.22%
8.79%
Основные характеристики
| SWYMX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 14.98 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 11.14% |
| Макс. просадка | -31.80% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VFIFX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VFIFX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VFIFX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.71% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VFIFX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VFIFX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 2.76% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.