PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYMX с SWNRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYMXSWNRX
Дох-ть с нач. г.17.75%17.20%
Дох-ть за 1 год30.94%30.27%
Дох-ть за 3 года5.22%4.14%
Дох-ть за 5 лет10.39%9.97%
Коэф-т Шарпа2.682.57
Коэф-т Сортино3.603.42
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара2.662.19
Коэф-т Мартина18.6317.49
Индекс Язвы1.61%1.68%
Дневная вол-ть11.19%11.41%
Макс. просадка-31.80%-32.87%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYMX и SWNRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и SWNRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 17.75%, а SWNRX немного ниже – 17.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
125.79%
114.87%
SWYMX
SWNRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYMX и SWNRX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYMX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYMX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYMX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYMX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYMX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYMX, с текущим значением в 18.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.63
SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 17.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.49

Сравнение коэффициента Шарпа SWYMX и SWNRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и SWNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.57
SWYMX
SWNRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и SWNRX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SWNRX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.70%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.61%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и SWNRX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, примерно равная максимальной просадке SWNRX в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWNRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
SWYMX
SWNRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и SWNRX

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеют волатильность 3.07% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
3.06%
SWYMX
SWNRX