PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYMX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYMX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
119.42%
194.64%
SWYMX
SWTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYMX:

1.44

SWTSX:

1.78

Коэф-т Сортино

SWYMX:

1.93

SWTSX:

2.39

Коэф-т Омега

SWYMX:

1.29

SWTSX:

1.33

Коэф-т Кальмара

SWYMX:

2.36

SWTSX:

2.70

Коэф-т Мартина

SWYMX:

9.70

SWTSX:

11.49

Индекс Язвы

SWYMX:

1.65%

SWTSX:

2.02%

Дневная вол-ть

SWYMX:

11.13%

SWTSX:

13.05%

Макс. просадка

SWYMX:

-31.80%

SWTSX:

-54.60%

Текущая просадка

SWYMX:

-4.00%

SWTSX:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 22.22%.


SWYMX

С начала года

14.43%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

5.10%

1 год

15.12%

5 лет

9.05%

10 лет

N/A

SWTSX

С начала года

22.22%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

7.26%

1 год

22.32%

5 лет

13.57%

10 лет

12.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYMX и SWTSX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYMX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.441.78
Коэффициент Сортино SWYMX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.932.39
Коэффициент Омега SWYMX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.33
Коэффициент Кальмара SWYMX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.362.70
Коэффициент Мартина SWYMX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.7011.49
SWYMX
SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
1.78
SWYMX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и SWTSX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SWTSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.75%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
0.00%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и SWTSX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.00%
-5.18%
SWYMX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 3.43%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.43%
4.12%
SWYMX
SWTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab