Сравнение SWYMX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYMX или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и SWTSX
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.40%.
SWYMX
17.09%
1.52%
9.86%
24.38%
10.24%
N/A
SWTSX
26.40%
4.10%
14.08%
33.80%
15.17%
12.69%
Основные характеристики
| SWYMX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.98 | 17.06 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 12.69% |
| Макс. просадка | -31.80% | -54.60% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и SWTSX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYMX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYMX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SWTSX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.71% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.11% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и SWTSX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.