PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYMX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYMXFFFHX
Дох-ть с нач. г.16.85%16.78%
Дох-ть за 1 год28.66%27.99%
Дох-ть за 3 года4.99%-0.65%
Дох-ть за 5 лет10.26%5.42%
Коэф-т Шарпа2.562.44
Коэф-т Сортино3.453.39
Коэф-т Омега1.521.44
Коэф-т Кальмара2.751.19
Коэф-т Мартина17.7415.69
Индекс Язвы1.61%1.78%
Дневная вол-ть11.15%11.48%
Макс. просадка-31.80%-55.81%
Текущая просадка-0.82%-2.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYMX и FFFHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и FFFHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 16.85%, а FFFHX немного ниже – 16.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
6.25%
SWYMX
FFFHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYMX и FFFHX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.


FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYMX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYMX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYMX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYMX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYMX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYMX, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
FFFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 15.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.69

Сравнение коэффициента Шарпа SWYMX и FFFHX

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.44
SWYMX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и FFFHX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FFFHX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.71%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.09%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и FFFHX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-2.12%
SWYMX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и FFFHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.26%
SWYMX
FFFHX