Сравнение SWYMX с FFFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и FFFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и FFFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -3.46% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -3.46%.
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
FFFHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и FFFHX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.
Доходность на риск
SWYMX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск
SWYMX
FFFHX
Сравнение SWYMX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | FFFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.74 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.03 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и FFFHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и FFFHX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FFFHX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.29% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и FFFHX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и FFFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -56.38% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.14% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -27.39% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -9.70% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -8.89% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и FFFHX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | FFFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.68% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.52% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.91% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.82% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.28% | +0.38% |