PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L7837

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYMX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWYMX с VFIFX SWYMX с SWNRX SWYMX с FFFHX SWYMX с VOO SWYMX с VTI SWYMX с SWTSX SWYMX с VFFVX SWYMX с voo SWYMX с VT SWYMX с vo
Популярные сравнения:
SWYMX с VFIFX SWYMX с SWNRX SWYMX с FFFHX SWYMX с VOO SWYMX с VTI SWYMX с SWTSX SWYMX с VFFVX SWYMX с voo SWYMX с VT SWYMX с vo

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2050 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
7.36%
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2050 Index Fund показал доход в 14.19% с начала года и 16.40% за последние 12 месяцев.


SWYMX

С начала года

14.19%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

5.11%

1 год

16.40%

5 лет

9.00%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%3.88%2.92%-3.85%3.54%2.33%2.61%1.73%2.66%-2.18%3.50%14.19%
20237.50%-3.05%2.26%1.21%-1.13%5.42%3.24%-2.64%-4.30%-2.84%8.70%5.57%20.56%
2022-4.55%-2.60%1.92%-7.48%0.13%-7.55%7.03%-4.11%-9.27%5.80%7.64%-4.30%-17.65%
2021-0.20%2.41%2.68%4.01%1.35%1.33%0.89%2.06%-3.82%4.75%-2.24%3.63%17.80%
2020-1.05%-6.62%-13.44%9.69%4.46%2.79%4.55%5.04%-2.62%-1.94%11.20%4.38%14.66%
20197.68%2.58%1.26%3.06%-5.14%5.84%0.32%-1.51%1.94%2.30%2.25%2.80%25.34%
20184.35%-4.17%-0.84%0.34%1.09%-0.08%2.75%1.30%0.08%-6.87%1.80%-6.88%-7.58%
20172.19%2.63%0.95%1.22%1.58%0.82%2.08%0.27%1.95%1.82%2.05%1.26%20.48%
20160.30%0.50%-2.10%1.73%2.04%2.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYMX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.342.10
Коэффициент Сортино SWYMX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.812.80
Коэффициент Омега SWYMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.39
Коэффициент Кальмара SWYMX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.193.09
Коэффициент Мартина SWYMX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.9013.49
SWYMX
^GSPC

Schwab Target 2050 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
1.83
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.33$0.28$0.30$0.24$0.26$0.23$0.17$0.12

Дивидендный доход

1.75%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.20%
-3.66%
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2050 Index Fund показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2050 Index Fund составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.37%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-16.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-6.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.78%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2050 Index Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
3.62%
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab