Сравнение URE с UYG
URE (ProShares Ultra Real Estate) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.50%/yr vs 17.86%/yr for UYG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и UYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: 2.50% против 17.86% соответственно.
URE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 2.50%
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам URE и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 22.46% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UYG ProShares Ultra Financials | -6.07% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Correlation
The correlation between URE and UYG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between URE and UYG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. UYG — Ранг доходности на риск
URE
UYG
Сравнение URE c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.07 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.16 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и UYG
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -97.90% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -28.91% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -30.35% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -47.77% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -69.98% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -11.29% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -63.18% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 12.36% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UYG
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.91% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 22.37% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 28.95% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 36.12% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 40.86% | -0.24% |
Сравнение комиссий URE и UYG
И URE, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UYG
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности UYG в 12.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.99% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
URE and UYG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (11.09%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UYG's -97.90%.
On 10-year performance, UYG leads with 17.86% vs 2.50% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.86% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and UYG have the same expense ratio: 0.95% per year.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 1.99% for URE.
URE is categorized as REIT, while UYG is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и UYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор