Сравнение URE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
URE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или VNQ.
Основные характеристики
| URE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | -11.34% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.88% | 4.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 9.62% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 31.99% | 16.22% |
| Макс. просадка | -97.16% | -73.07% |
| Текущая просадка | -52.30% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между URE и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URE и VNQ
С начала года, URE показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.64% против 5.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и VNQ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и VNQ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок URE и VNQ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и VNQ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.