Сравнение URE с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
URE и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или TQQQ.
Основные характеристики
| URE | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 62.34% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | -9.65% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.26% | 36.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 36.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 9.55% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 33.62% | 52.07% |
| Макс. просадка | -97.16% | -81.66% |
| Текущая просадка | -49.88% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между URE и TQQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и TQQQ
С начала года, URE показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.08% против 36.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и TQQQ
И URE, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и TQQQ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и TQQQ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 11.45%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.