PortfoliosLab logo
Сравнение URE с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URE и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности URE и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.99%
12,878.31%
URE
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.54

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

URE:

0.95

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

URE:

1.12

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

URE:

0.30

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

URE:

1.70

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

URE:

11.64%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

URE:

36.70%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

URE:

-57.98%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.99% против 28.77% соответственно.


URE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-16.98%

1 год

19.95%

5 лет

5.28%

10 лет

2.99%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URE и TQQQ

И URE, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URE: 0.54
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино URE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URE: 0.95
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега URE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URE: 1.12
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара URE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URE: 0.36
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина URE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URE: 1.70
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.04
URE
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и TQQQ

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок URE и TQQQ

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.16%
-41.90%
URE
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности URE и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 20.46%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.46%
48.66%
URE
TQQQ