PortfoliosLab logo
Сравнение URE с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URE и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.30%
86.14%
URE
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.54

XLRE:

0.82

Коэф-т Сортино

URE:

0.95

XLRE:

1.21

Коэф-т Омега

URE:

1.12

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

URE:

0.30

XLRE:

0.61

Коэф-т Мартина

URE:

1.70

XLRE:

2.88

Индекс Язвы

URE:

11.64%

XLRE:

5.18%

Дневная вол-ть

URE:

36.70%

XLRE:

18.23%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

URE:

-57.98%

XLRE:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.29%.


URE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-16.98%

1 год

19.95%

5 лет

5.28%

10 лет

2.99%

XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.03%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URE и XLRE

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URE: 0.54
XLRE: 0.82
Коэффициент Сортино URE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URE: 0.95
XLRE: 1.21
Коэффициент Омега URE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URE: 1.12
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара URE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URE: 0.36
XLRE: 0.61
Коэффициент Мартина URE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URE: 1.70
XLRE: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.82
URE
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и XLRE

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и XLRE

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.16%
-12.65%
URE
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности URE и XLRE

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.46%
10.14%
URE
XLRE