Сравнение URE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
URE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.98% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и XLRE
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
URE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
URE
XLRE
Сравнение URE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.07 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.21 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.11 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.37 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между URE и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и XLRE
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок URE и XLRE
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -38.83% | -58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -11.88% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -34.12% | -29.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -38.83% | -31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -8.69% | -48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -9.72% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.39% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и XLRE
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.66% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.62% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 16.32% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 19.04% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 20.40% | +20.09% |