Сравнение URE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
URE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или SPY.
Корреляция
Корреляция между URE и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и SPY
Основные характеристики
URE:
0.54
SPY:
0.51
URE:
0.95
SPY:
0.86
URE:
1.12
SPY:
1.13
URE:
0.30
SPY:
0.55
URE:
1.70
SPY:
2.26
URE:
11.64%
SPY:
4.55%
URE:
36.70%
SPY:
20.08%
URE:
-97.16%
SPY:
-55.19%
URE:
-57.98%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.16% соответственно.
URE
-2.75%
-5.38%
-16.98%
19.95%
5.28%
2.99%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SPY
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URE и SPY
URE
SPY
Сравнение URE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SPY
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.51% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SPY
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SPY
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.