PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.35%/yr vs -4.31%/yr for DRN. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. URE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности URE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 3.35% против -4.31% соответственно.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between URE and DRN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.99

The correlation between URE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URE и DRN

Секторы
URE
DRN

Недвижимость

67.2%
19.6%

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
DRN
19.6%

Финансовые услуги

URE
8.6%
DRN

-

Сырьевые материалы

URE
1.2%
DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

URE

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

DRN

-

Энергетика

URE

-

DRN

-

Здравоохранение

URE

-

DRN

-

Промышленность

URE

-

DRN

-

Технологии

URE

-

DRN

-

Коммунальные услуги

URE

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с URE:
URE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPYURE с PFFR
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECLDRN с SPY

Доходность на риск

URE vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.71

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

1.21

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.22

-0.27

Просадки

Сравнение просадок URE и DRN

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-86.32%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-24.28%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-48.26%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-80.58%

+16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-86.32%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-63.88%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-35.08%

-29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

10.91%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и DRN

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.68%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

12.67%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

29.44%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

40.47%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

56.72%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

60.63%

-20.08%

Сравнение комиссий URE и DRN

URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и DRN

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, URE and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to URE (8.68%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, URE leads with 3.35% vs -4.31% for DRN. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.35% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.97% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.99% for DRN.

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор