Сравнение URE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
URE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или DRN.
Корреляция
Корреляция между URE и DRN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и DRN
Основные характеристики
URE:
0.54
DRN:
0.39
URE:
0.95
DRN:
0.88
URE:
1.12
DRN:
1.11
URE:
0.30
DRN:
0.28
URE:
1.70
DRN:
1.18
URE:
11.64%
DRN:
17.90%
URE:
36.70%
DRN:
54.67%
URE:
-97.16%
DRN:
-86.32%
URE:
-57.98%
DRN:
-70.30%
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 2.99% против -4.60% соответственно.
URE
-2.75%
-5.38%
-16.98%
19.95%
5.28%
2.99%
DRN
-7.56%
-9.78%
-28.17%
21.81%
1.57%
-4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и DRN
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URE и DRN
URE
DRN
Сравнение URE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и DRN
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DRN в 2.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.51% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.70% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и DRN
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и DRN
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 20.46%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 30.13%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.