Сравнение URE с DRN
URE (ProShares Ultra Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.23%/yr vs -6.08%/yr for DRN. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. URE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности URE и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 33.42%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 2.23% против -6.08% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 23.33%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- -3.04%
DRN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 24.91%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.44M | $8.22M | $10.10M | |
| $611.60K | $414.32K | $262.12K |
Сравнение доходности по годам URE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 23.33% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 33.42% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between URE and DRN is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between URE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. DRN — Ранг доходности на риск
URE
DRN
Сравнение URE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 2.17 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и DRN
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -86.32% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -24.28% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -48.26% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -80.58% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -86.32% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -61.96% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -35.34% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 9.18% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и DRN
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.04%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.80% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 32.80% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 41.70% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 56.91% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 60.79% | -20.12% |
Сравнение комиссий URE и DRN
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и DRN
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DRN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.85% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.98% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, URE and DRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRN has higher volatility (11.80%) compared to URE (8.04%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, URE leads with 2.23% vs -6.08% for DRN. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.23% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
URE has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.85% for DRN.
URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.99% for DRN.
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор