Сравнение URE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
URE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или DRN.
Основные характеристики
| URE | DRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 53.56% |
| Дох-ть за 3 года | -11.34% | -22.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.88% | -13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | -1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 9.62% | 15.11% |
| Дневная вол-ть | 31.99% | 48.79% |
| Макс. просадка | -97.16% | -86.32% |
| Текущая просадка | -52.30% | -62.40% |
Корреляция
Корреляция между URE и DRN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URE и DRN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URE показывает доходность 10.75%, а DRN немного выше – 10.86%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 4.64% против -1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и DRN
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и DRN
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DRN в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.13% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и DRN
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и DRN
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.