Сравнение URE с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
URE и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или REZ.
Основные характеристики
| URE | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 18.99% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 32.61% |
| Дох-ть за 3 года | -11.34% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.88% | 5.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 9.62% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 31.99% | 16.61% |
| Макс. просадка | -97.16% | -66.84% |
| Текущая просадка | -52.30% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между URE и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URE и REZ
С начала года, URE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.64% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и REZ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и REZ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности REZ в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.22% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок URE и REZ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и REZ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.