PortfoliosLab logo
Сравнение URE с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URE и REZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URE и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.84%
225.21%
URE
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.54

REZ:

1.09

Коэф-т Сортино

URE:

0.95

REZ:

1.56

Коэф-т Омега

URE:

1.12

REZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

URE:

0.30

REZ:

0.80

Коэф-т Мартина

URE:

1.70

REZ:

3.59

Индекс Язвы

URE:

11.64%

REZ:

5.52%

Дневная вол-ть

URE:

36.70%

REZ:

18.21%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

URE:

-57.98%

REZ:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.99% против 6.80% соответственно.


URE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-16.98%

1 год

19.95%

5 лет

5.28%

10 лет

2.99%

REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.03%

5 лет

10.08%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URE и REZ

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URE: 0.54
REZ: 1.09
Коэффициент Сортино URE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URE: 0.95
REZ: 1.56
Коэффициент Омега URE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URE: 1.12
REZ: 1.20
Коэффициент Кальмара URE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URE: 0.34
REZ: 0.80
Коэффициент Мартина URE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URE: 1.70
REZ: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.09
URE
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и REZ

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности REZ в 2.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.30%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок URE и REZ

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.68%
-9.99%
URE
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности URE и REZ

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.46%
9.93%
URE
REZ