Сравнение URE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или VOO.
Основные характеристики
| URE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 62.34% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -9.65% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.26% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 9.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.62% | 12.34% |
| Макс. просадка | -97.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -49.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URE и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и VOO
С начала года, URE показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.08% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и VOO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и VOO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок URE и VOO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и VOO
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.