PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с UWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.72%/yr vs 12.82%/yr for UWM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URE и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 36.19%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 3.72% против 12.82% соответственно.

URE

1 день
1.83%
1 месяц
4.44%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.42%
1 год
14.27%
3 года*
10.96%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.72%

UWM

1 день
1.73%
1 месяц
6.41%
С начала года
36.19%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.29%
3 года*
23.58%
5 лет*
1.55%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		23.42%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		36.19%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between URE and UWM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between URE and UWM has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URE и UWM

Секторы
URE
UWM

Недвижимость

68.2%
6.1%

Финансовые услуги

8.9%
15.8%

Сырьевые материалы

1.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

URE
68.2%
UWM
6.1%

Финансовые услуги

URE
8.9%
UWM
15.8%

Сырьевые материалы

URE
1.3%
UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

URE

-

UWM
2.4%

Потребительский циклический сектор

URE

-

UWM
8.4%

Потребительский защитный сектор

URE

-

UWM
2.4%

Энергетика

URE

-

UWM
6.1%

Здравоохранение

URE

-

UWM
16.5%

Промышленность

URE

-

UWM
17.7%

Технологии

URE

-

UWM
17.0%

Коммунальные услуги

URE

-

UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

URE vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UREUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.96

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.53

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.44

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

11.74

-9.65

URE vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URE и UWM

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-88.21%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-22.28%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-49.79%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-61.62%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-71.46%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.75%

-0.39%

-48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.49%

-30.84%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

6.53%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.54%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

14.29%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

28.35%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

39.11%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.38%

45.18%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.58%

46.16%

-5.58%

Сравнение комиссий URE и UWM

И URE, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и UWM

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности UWM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.90%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.76%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

URE and UWM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (14.29%) compared to URE (9.54%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.82% vs 3.72% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.82% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.76% for UWM.

URE is categorized as REIT, while UWM is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор