Сравнение URE с UVXY
URE (ProShares Ultra Real Estate) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.39%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.39% против -72.05% соответственно.
URE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 2.39%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам URE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 25.18% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between URE and UVXY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between URE and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URE
UVXY
Сравнение URE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.99 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.48 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и UVXY
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -73.88% | +57.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -95.42% | +61.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -99.75% | +36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -100.00% | +29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -100.00% | +51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.42% | -98.76% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 49.56% | -42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.80%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 17.16% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 66.78% | -44.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 85.47% | -56.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 103.82% | -66.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 112.00% | -71.35% |
Сравнение комиссий URE и UVXY
И URE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UVXY
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URE and UVXY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to URE (10.80%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, URE leads with 2.39% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.39% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for UVXY.
URE is categorized as REIT, while UVXY is Volatility. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор