Сравнение URE с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
URE и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 5.59% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.28% против -72.94% соответственно.
URE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.28%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и UVXY
И URE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URE
UVXY
Сравнение URE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.49 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.67 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.64 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.67 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между URE и UVXY составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UVXY
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.22% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и UVXY
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -85.64% | +67.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -99.77% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -100.00% | +29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -100.00% | +43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -98.53% | +33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 71.26% | -63.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 44.51% | -34.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 71.80% | -52.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 113.07% | -80.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 105.43% | -68.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 114.49% | -74.00% |