Сравнение URE с UVXY
URE (ProShares Ultra Real Estate) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.29%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.29% против -73.90% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам URE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between URE and UVXY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between URE and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URE
UVXY
Сравнение URE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.99 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.43 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и UVXY
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -72.74% | +56.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -94.91% | +61.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -99.71% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -100.00% | +29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -100.00% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -98.75% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 50.54% | -43.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 25.55% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 66.08% | -44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 84.93% | -56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 103.95% | -66.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 112.35% | -71.73% |
Сравнение комиссий URE и UVXY
И URE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UVXY
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URE and UVXY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to URE (10.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, URE leads with 3.29% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.29% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for UVXY.
URE is categorized as REIT, while UVXY is Volatility. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор