PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.35%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.35% против -72.73% соответственно.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between URE and UVXY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between URE and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

URE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.88

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.67

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.97

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.33

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.88

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.68

+0.62

Просадки

Сравнение просадок URE и UVXY

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-100.00%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-76.19%

+59.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-95.25%

+61.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-99.69%

+36.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-100.00%

+29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-100.00%

+49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-98.55%

+34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

55.83%

-49.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

12.26%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

62.79%

-43.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

84.51%

-57.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

103.82%

-66.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

113.81%

-73.26%

Сравнение комиссий URE и UVXY

И URE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и UVXY

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URE and UVXY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to URE (8.68%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, URE leads with 3.35% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.35% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for UVXY.

URE is categorized as REIT, while UVXY is Volatility. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор