Сравнение URE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
URE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.93% против 25.53% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и UPRO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
URE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
URE
UPRO
Сравнение URE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.63 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.21 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.06 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.22 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между URE и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UPRO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок URE и UPRO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -76.82% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -33.38% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -63.94% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -76.82% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -18.68% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -14.53% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 8.41% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 16.04% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 28.48% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 54.36% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 50.34% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 53.69% | -13.20% |