Сравнение URE с UPRO
URE (ProShares Ultra Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.23%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URE charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности URE и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.23% против 29.14% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 23.33%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- -3.04%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.82M | $308.79M | $360.24M | |
| $611.60K | $414.32K | $262.12K |
Сравнение доходности по годам URE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 23.33% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between URE and UPRO is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between URE and UPRO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
URE
UPRO
Сравнение URE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.37 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 9.08 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и UPRO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -76.82% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -26.78% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -48.87% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -63.94% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -76.82% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -0.58% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -14.34% | -50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 6.99% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.04%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.22% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 30.87% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 38.47% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 50.78% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 53.82% | -13.15% |
Сравнение комиссий URE и UPRO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UPRO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.98% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and UPRO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to URE (8.04%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 2.23% for URE. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
URE has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.70% for UPRO.
URE is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор