PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
5.59%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 2.28% против -8.57% соответственно.


URE

1 день
3.14%
1 месяц
-8.69%
С начала года
5.59%
6 месяцев
-1.58%
1 год
-4.26%
3 года*
5.28%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.28%

UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий URE и UCO

И URE, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URE vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 88
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.78

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.33

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.34

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

2.24

-2.67

URE vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.78

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между URE и UCO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и UCO

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.22%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и UCO

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


UREUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-99.95%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-34.77%

+16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-67.24%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-98.75%

+28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.15%

-99.36%

+43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-85.35%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

20.77%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и UCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

26.16%

-16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

41.15%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

57.74%

-25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

59.16%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

71.33%

-30.84%