Сравнение URE с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
URE и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 5.59% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 2.28% против -8.57% соответственно.
URE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.28%
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и UCO
И URE, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. UCO — Ранг доходности на риск
URE
UCO
Сравнение URE c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.78 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.33 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.34 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.24 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.78 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между URE и UCO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и UCO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.22% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и UCO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.95% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -34.77% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -67.24% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -98.75% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -99.36% | +43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -85.35% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 20.77% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и UCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 26.16% | -16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 41.15% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 57.74% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 59.16% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 71.33% | -30.84% |