Сравнение URE с SAA
URE (ProShares Ultra Real Estate) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.50%/yr vs 13.07%/yr for SAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.07% соответственно.
URE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 2.50%
SAA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 70.01%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам URE и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 22.46% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 45.06% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Correlation
The correlation between URE and SAA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between URE and SAA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. SAA — Ранг доходности на риск
URE
SAA
Сравнение URE c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.87 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 12.58 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и SAA
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -87.39% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -18.21% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -50.84% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -55.37% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -74.54% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -0.47% | -48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -27.33% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 5.58% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SAA
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 9.60% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 24.58% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 36.03% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.53% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 46.05% | -5.43% |
Сравнение комиссий URE и SAA
И URE, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SAA
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SAA в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.99% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and SAA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (11.09%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SAA's -87.39%.
On 10-year performance, SAA leads with 13.07% vs 2.50% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SAA has performed better with a 13.07% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.75% for SAA.
URE is categorized as REIT, while SAA is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор