PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с SAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.98%/yr vs 11.19%/yr for SAA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URE и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 2.98% против 11.19% соответственно.

URE

1 день
-3.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.38%
6 месяцев
16.33%
1 год
9.26%
3 года*
9.26%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
2.98%

SAA

1 день
1.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.82%
1 год
55.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
0.74%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		16.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.45%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between URE and SAA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.64

The correlation between URE and SAA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URE и SAA

Секторы
URE
SAA

Недвижимость

68.2%
7.7%

Финансовые услуги

8.9%
16.9%

Сырьевые материалы

1.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.5%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

URE
68.2%
SAA
7.7%

Финансовые услуги

URE
8.9%
SAA
16.9%

Сырьевые материалы

URE
1.3%
SAA
5.1%

Коммуникационные услуги

URE

-

SAA
3.6%

Потребительский циклический сектор

URE

-

SAA
13.4%

Потребительский защитный сектор

URE

-

SAA
3.5%

Энергетика

URE

-

SAA
5.9%

Здравоохранение

URE

-

SAA
11.0%

Промышленность

URE

-

SAA
15.5%

Технологии

URE

-

SAA
15.5%

Коммунальные услуги

URE

-

SAA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

URE vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URESAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.56

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.22

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.09

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

9.94

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URESAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.56

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.18

-0.24

Просадки

Сравнение просадок URE и SAA

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URESAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-87.39%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-18.21%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-50.84%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-55.37%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-74.54%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.68%

-4.18%

-47.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.51%

-27.41%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

5.64%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SAA

ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеют волатильность 8.64% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URESAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

9.06%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

24.05%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

36.04%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

43.56%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.57%

46.15%

-5.58%

Сравнение комиссий URE и SAA

И URE, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SAA

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SAA в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.01%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and SAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.06%) compared to URE (8.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.19% vs 2.98% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.19% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.79% for SAA.

URE is categorized as REIT, while SAA is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор