Сравнение URE с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
URE и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 1.93% против 0.75% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и RWX
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
URE vs. RWX — Ранг доходности на риск
URE
RWX
Сравнение URE c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.02 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.47 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.61 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.02 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между URE и RWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и RWX
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок URE и RWX
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -73.62% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -13.58% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -35.91% | -27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -43.37% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -14.14% | -43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -20.37% | -44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.20% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и RWX
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.93% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.58% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 14.14% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 15.69% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 16.42% | +24.07% |