PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с REM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.80%/yr vs 2.55%/yr for REM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URE charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for REM.

Доходность

Сравнение доходности URE и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.55% соответственно.

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и REM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Correlation

The correlation between URE and REM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.67

The correlation between URE and REM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URE и REM

Секторы
URE
REM

Недвижимость

67.2%
97.2%

Финансовые услуги

8.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
REM
97.2%

Финансовые услуги

URE
8.6%
REM
2.4%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
REM

-

Коммуникационные услуги

URE

-

REM

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

REM

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

REM

-

Энергетика

URE

-

REM

-

Здравоохранение

URE

-

REM

-

Промышленность

URE

-

REM

-

Технологии

URE

-

REM

-

Коммунальные услуги

URE

-

REM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ

Доходность на риск

URE vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.69

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.04

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.81

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.33

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа REM равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.05

-0.01

Просадки

Сравнение просадок URE и REM

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-74.73%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-14.25%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-21.91%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-43.31%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-68.52%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-23.85%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-38.35%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.95%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и REM

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.81%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

13.01%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

16.85%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

23.57%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

28.27%

+12.26%

Сравнение комиссий URE и REM

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и REM

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности REM в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and REM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (7.56%) compared to REM (3.81%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs REM's -74.73%.

On 10-year performance, URE leads with 2.80% vs 2.55% for REM. On fees, REM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.80% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

REM has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 2.05% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.48% for REM.

REM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор