PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.80%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URE charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности URE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 2.80% против 5.62% соответственно.

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between URE and FRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between URE and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URE и FRI

Секторы
URE
FRI

Недвижимость

67.2%
96.2%

Финансовые услуги

8.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

URE
67.2%
FRI
96.2%

Финансовые услуги

URE
8.6%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
FRI

-

Коммуникационные услуги

URE

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

FRI

-

Энергетика

URE

-

FRI

-

Здравоохранение

URE

-

FRI

-

Промышленность

URE

-

FRI

-

Технологии

URE

-

FRI

-

Коммунальные услуги

URE

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

URE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.59

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.95

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

6.21

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.18

-0.24

Просадки

Сравнение просадок URE и FRI

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-71.95%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-7.57%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-18.90%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-31.21%

-32.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-44.16%

-26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-3.24%

-49.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-13.70%

-50.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.38%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и FRI

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.93%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

9.14%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

13.05%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

18.65%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

21.06%

+19.47%

Сравнение комиссий URE и FRI

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и FRI

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URE has higher volatility (7.56%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 2.80% for URE. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.05% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор