Сравнение URE с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
URE и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -8.78% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и BBRE
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
URE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
URE
BBRE
Сравнение URE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.56 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.73 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между URE и BBRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и BBRE
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и BBRE
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -43.61% | -53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -13.24% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -31.15% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -5.92% | -51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -10.73% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.21% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и BBRE
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.59% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.28% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 17.05% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 18.77% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 22.71% | +17.78% |