Сравнение URAN с MSTZ
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. URAN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. URAN charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности URAN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -92.46% |
Correlation
The correlation between URAN and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
URAN
MSTZ
Сравнение URAN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.55 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.84 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и MSTZ
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -99.38% | +65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -84.89% | +50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -97.53% | +63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -94.55% | +82.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 43.95% | -27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и MSTZ
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 55.03% | -47.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 134.45% | -104.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 148.58% | -108.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 170.73% | -131.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 170.73% | -131.64% |
Сравнение комиссий URAN и MSTZ
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и MSTZ
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for MSTZ.
URAN is categorized as Uranium, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and REX. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор