Сравнение URAN с NLR
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Uranium funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs -7.56% for NLR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. URAN charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -16.41%
- 6 месяцев
- -29.85%
- С начала года
- -16.10%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам URAN и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -16.10% | 56.50% | -0.39% |
Correlation
The correlation between URAN and NLR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between URAN and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. NLR — Ранг доходности на риск
URAN
NLR
Сравнение URAN c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.21 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.47 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и NLR
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -65.05% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -36.61% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -36.61% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -35.67% | +23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 16.04% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NLR
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.40% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 32.61% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 43.12% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 29.89% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 24.42% | +14.63% |
Сравнение комиссий URAN и NLR
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NLR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NLR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.04% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAN and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NLR has higher volatility (9.40%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, URAN leads with -5.53% vs -7.56% for NLR. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -5.53% return vs -7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.96% for URAN.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.56% for NLR.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор