PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URAN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.


URAN

1 день
-3.51%
1 месяц
-11.61%
6 месяцев
-25.21%
С начала года
-12.93%
1 год
-4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAN и NLR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
-12.93%49.05%3.89%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
-15.72%56.50%-0.39%

Correlation

The correlation between URAN and NLR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between URAN and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 88
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URANNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.17

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.39

+0.13

URAN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAN и NLR

Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URANNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-65.05%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-36.32%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-36.32%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-35.67%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

15.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и NLR

Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URANNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

32.73%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

43.21%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

29.90%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.09%

24.42%

+14.67%

Сравнение комиссий URAN и NLR

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и NLR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности NLR в 3.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.94%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, URAN and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, URAN leads with -4.16% vs -6.24% for NLR. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAN has performed better with a -4.16% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.94% for URAN.

URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.56% for NLR.

URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAN и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор