PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URAN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URAN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и NLR


2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
6.65%49.05%4.09%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.


URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Uranium & Nuclear ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий URAN и NLR

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

URAN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URANNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.41

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.20

-1.11

URAN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URANNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.18

+0.83

Корреляция

Корреляция между URAN и NLR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и NLR

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок URAN и NLR

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


URANNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-65.05%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-25.80%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-18.26%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-35.90%

+25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

10.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и NLR

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеют волатильность 12.00% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URANNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

12.53%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

32.94%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

42.20%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

28.16%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

23.38%

+15.83%