Сравнение URAN с URNM
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 49.43% for URNM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. URAN charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности URAN и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 11.22% | 40.78% | -11.09% |
Correlation
The correlation between URAN and URNM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between URAN and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. URNM — Ранг доходности на риск
URAN
URNM
Сравнение URAN c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.35 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и URNM
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -50.78% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -32.04% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -27.31% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.03% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 14.81% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и URNM
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 12.30%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 16.06% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 40.27% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 51.44% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 48.29% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 46.89% | -7.80% |
Сравнение комиссий URAN и URNM
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и URNM
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности URNM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 2.86% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and URNM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (16.06%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs URNM's -50.78%.
On 1-year performance, URNM leads with 49.43% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNM has performed better with a 49.43% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.46% for URAN.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.85% for URNM.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор