PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) Коэффициент Шарпа: -0.14

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) seeks to track the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index (BGUNSI), which includes companies involved in uranium mining, refining, processing, royalties, and nuclear energy-related equipment, technology, and infrastructure. It aims to provide investment results corresponding to the price and yield performance of the BGUNSI Index before fees and expenses.

Коэффициент Шарпа URAN равен -0.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа URAN

Ранг коэффициента Шарпа URAN: 8.28
Вызывает опасения

URAN опережает 8.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция URAN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа URAN относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.79
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.41+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Themes Uranium & Nuclear ETF с другими ETF в категории Uranium, Alternative Energy Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность URAN с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
IBATiShares Energy Storage & Materials ETF2.27
PWERMacquarie Energy Transition ETF1.90
HYDRGlobal X Hydrogen ETF1.54
FANFirst Trust Global Wind Energy ETF1.50
FRNWFidelity Clean Energy ETF1.49
PBDInvesco Global Clean Energy ETF1.48
CNRGSPDR S&P Kensho Clean Power ETF1.32
CTEXProShares S&P Kensho Cleantech ETF1.32
ICLNiShares Global Clean Energy ETF1.29
RNRGGlobal X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF1.24
URANThemes Uranium & Nuclear ETF-0.14

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа URAN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда URAN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

URAN действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель