PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

URAN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и XLU

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с SPMOURAN с IAU
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий URAN и XLU

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

URAN vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.27

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.73

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.21

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.31

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.41

+0.60

Корреляция

Корреляция между URAN и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и XLU

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок URAN и XLU

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

URANXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-51.98%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-9.18%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-2.72%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.26%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

3.82%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и XLU

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

5.09%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

10.36%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

15.79%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

17.18%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

19.21%

+20.00%