PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и XLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
14.41%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.18% против 7.17% соответственно.


UPW

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.21%
С начала года
14.41%
6 месяцев
9.25%
1 год
30.87%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.18%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий UPW и XLP

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.


Доходность на риск

UPW vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4545
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.23

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.42

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.49

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

1.19

+2.98

UPW vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между UPW и XLP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и XLP

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLP в 2.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UPW и XLP

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLP.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-35.90%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-9.69%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-16.30%

-33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-24.51%

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-8.41%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-7.06%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.03%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и XLP

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

3.93%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

9.34%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

13.90%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

13.14%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

14.69%

+22.38%