Сравнение UPW с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
UPW и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 14.41% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.18% против 7.17% соответственно.
UPW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
XLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XLP
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
UPW vs. XLP — Ранг доходности на риск
UPW
XLP
Сравнение UPW c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.23 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.42 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.49 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 1.19 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.23 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UPW и XLP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XLP
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLP в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XLP
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -35.90% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -9.69% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -16.30% | -33.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -24.51% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.41% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -7.06% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 4.03% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XLP
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 3.93% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 9.34% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 13.90% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 13.14% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 14.69% | +22.38% |