Сравнение UPW с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
UPW и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.79% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UYM
И UPW, и UYM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. UYM — Ранг доходности на риск
UPW
UYM
Сравнение UPW c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.04 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.22 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UPW и UYM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UYM
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UYM в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UYM
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -92.77% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -28.11% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -48.25% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -73.31% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.72% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -42.41% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 9.12% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UYM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.88% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 25.01% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 42.04% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 39.32% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 42.73% | -5.67% |