PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с UYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.92%/yr vs 11.66%/yr for UYM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.66% соответственно.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between UPW and UYM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UPW и UYM

Секторы
UPW
UYM

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
UYM

-

Сырьевые материалы

UPW

-

UYM
87.6%

Коммуникационные услуги

UPW

-

UYM

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

UYM
12.4%

Потребительский защитный сектор

UPW

-

UYM

-

Энергетика

UPW

-

UYM

-

Финансовые услуги

UPW

-

UYM

-

Здравоохранение

UPW

-

UYM

-

Промышленность

UPW

-

UYM
1.1%

Недвижимость

UPW

-

UYM

-

Технологии

UPW

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

UPW vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

3.56

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UPW и UYM

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-92.77%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-23.85%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-43.88%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-48.25%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-73.31%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-9.10%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-42.11%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

8.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UYM

ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеют волатильность 11.24% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

10.95%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

25.77%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

33.66%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

39.26%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

42.75%

-5.59%

Сравнение комиссий UPW и UYM

И UPW, и UYM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UYM

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UPW and UYM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.66% vs 9.92% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.66% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and UYM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.21% for UYM.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%).

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор