PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.92%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.92% против -72.73% соответственно.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UPW and UVXY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.29

The correlation between UPW and UVXY shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UPW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.88

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.67

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.97

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

-1.33

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.88

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.68

+0.93

Просадки

Сравнение просадок UPW и UVXY

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-100.00%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-76.19%

+57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-95.25%

+62.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-99.69%

+50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-100.00%

+37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-100.00%

+83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-98.55%

+75.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

55.83%

-47.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.24%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

62.79%

-39.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

84.51%

-55.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

103.82%

-69.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

113.81%

-76.65%

Сравнение комиссий UPW и UVXY

И UPW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UVXY

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPW and UVXY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UPW (11.24%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.92% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.92% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for UVXY.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор