Сравнение UPW с UVXY
UPW (ProShares Ultra Utilities) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.73%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.73% против -72.05% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UPW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 11.14% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UPW and UVXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.29 |
The correlation between UPW and UVXY shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPW
UVXY
Сравнение UPW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.99 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.48 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и UVXY
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -100.00% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -73.88% | +54.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -95.42% | +62.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -99.75% | +50.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -100.00% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -100.00% | +90.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -98.76% | +76.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 49.56% | -39.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 17.16% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 66.78% | -42.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 85.47% | -55.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 103.82% | -69.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 112.00% | -74.74% |
Сравнение комиссий UPW и UVXY
И UPW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UVXY
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and UVXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UPW leads with 9.73% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.73% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPW has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UVXY.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор