PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.73% против -72.05% соответственно.


UPW

1 день
1.00%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
6.95%
С начала года
11.14%
1 год
19.58%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.73%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
11.14%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UPW and UVXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.29

The correlation between UPW and UVXY shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UPW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPWUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.99

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.48

+3.52

UPW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и UVXY

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-100.00%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-73.88%

+54.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-95.42%

+62.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-99.75%

+50.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-100.00%

+37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-100.00%

+90.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-98.76%

+76.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

49.56%

-39.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

17.16%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

66.78%

-42.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

85.47%

-55.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

103.82%

-69.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.26%

112.00%

-74.74%

Сравнение комиссий UPW и UVXY

И UPW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UVXY

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UPW and UVXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.73% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.73% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UVXY.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор