PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.32% против -72.80% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий UPW и UVXY

И UPW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.51

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.30

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.66

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-0.80

+4.82

UPW vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.51

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.64

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.64

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.67

+0.94

Корреляция

Корреляция между UPW и UVXY составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UVXY

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и UVXY

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-100.00%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-85.64%

+66.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-99.77%

+50.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-100.00%

+37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-100.00%

+93.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-98.53%

+75.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

71.09%

-62.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

45.03%

-34.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

71.80%

-50.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

113.07%

-81.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

105.47%

-71.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

114.51%

-77.45%