Сравнение UPW с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UPW и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.32% против 50.62% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и USD
И UPW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. USD — Ранг доходности на риск
UPW
USD
Сравнение UPW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.44 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.67 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 12.81 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UPW и USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и USD
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и USD
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -88.63% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -31.80% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -77.85% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -77.85% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -21.24% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -32.60% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 11.60% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 21.67% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 48.73% | -27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 77.08% | -45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 76.24% | -42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 68.85% | -31.79% |