PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.32% против 50.62% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UPW и USD

И UPW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.90

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.44

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.67

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

12.81

-8.79

UPW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между UPW и USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и USD

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UPW и USD

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-88.63%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-31.80%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-77.85%

+28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-77.85%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-21.24%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-32.60%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

11.60%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

21.67%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

48.73%

-27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

77.08%

-45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

76.24%

-42.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

68.85%

-31.79%