Сравнение UPW с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPW и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.32% против 25.53% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и UPRO
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UPW vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UPW
UPRO
Сравнение UPW c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.22 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UPW и UPRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и UPRO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и UPRO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -76.82% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -33.38% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -63.94% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -76.82% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -18.68% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -14.53% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 8.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 16.04% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 28.48% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 54.36% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 50.34% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 53.69% | -16.63% |