PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.32% против 25.53% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий UPW и UPRO

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

UPW vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.21

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.06

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

4.22

-0.20

UPW vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между UPW и UPRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UPRO

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UPW и UPRO

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-76.82%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-33.38%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-63.94%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-76.82%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-18.68%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-14.53%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

8.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

16.04%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

28.48%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

54.36%

-22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

50.34%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

53.69%

-16.63%