PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.92%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.92% против 44.95% соответственно.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UPW and TQQQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between UPW and TQQQ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPW и TQQQ

Секторы
UPW
TQQQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

UPW

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UPW

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UPW

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UPW

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

UPW

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

UPW

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

UPW

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

UPW

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

UPW

-

TQQQ
0.1%

Технологии

UPW

-

TQQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

UPW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.80

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.01

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.60

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

11.77

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.80

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.48

Просадки

Сравнение просадок UPW и TQQQ

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-81.66%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-36.97%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-58.04%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-81.66%

+32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-81.66%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-2.29%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-18.52%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

11.28%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.24%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

13.35%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

36.04%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

47.60%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

66.50%

-32.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

65.95%

-28.79%

Сравнение комиссий UPW и TQQQ

И UPW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и TQQQ

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and TQQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to UPW (11.24%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 9.92% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.37% for TQQQ.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор