Сравнение UPW с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UPW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.32% против 35.31% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и TQQQ
И UPW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UPW
TQQQ
Сравнение UPW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.28 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UPW и TQQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и TQQQ
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и TQQQ
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -81.66% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -36.97% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -81.66% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -81.66% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -28.08% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -18.66% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 12.13% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 19.74% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 38.50% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 67.35% | -35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 66.53% | -32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 65.83% | -28.77% |