Сравнение UPW с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UPW и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.32% против -52.71% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SQQQ
И UPW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UPW
SQQQ
Сравнение UPW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.84 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.14 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.76 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.87 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.84 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.80 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.85 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SQQQ составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SQQQ
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SQQQ
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -100.00% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -75.23% | +56.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -95.36% | +45.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -99.96% | +37.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -100.00% | +93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -92.32% | +69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 65.40% | -57.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 19.98% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 38.23% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 67.38% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 66.65% | -32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 65.97% | -28.91% |