PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.92%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.92% против -55.90% соответственно.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UPW and SQQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.29

The correlation between UPW and SQQQ shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPW и SQQQ

Секторы
UPW
SQQQ

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UPW

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

SQQQ

-

Энергетика

UPW

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UPW

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

UPW

-

SQQQ

-

Промышленность

UPW

-

SQQQ

-

Недвижимость

UPW

-

SQQQ

-

Технологии

UPW

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UPW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-1.35

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-2.57

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.98

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

-1.79

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-1.35

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.74

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.85

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.88

+1.13

Просадки

Сравнение просадок UPW и SQQQ

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-100.00%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-65.95%

+46.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-92.38%

+59.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-97.23%

+47.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-99.98%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-100.00%

+83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-92.40%

+69.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

35.96%

-27.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 11.24%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

13.81%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

36.46%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

47.79%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

66.61%

-32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

66.10%

-28.94%

Сравнение комиссий UPW и SQQQ

И UPW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и SQQQ

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and SQQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UPW (11.24%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.92% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.92% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.55% for UPW.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор