PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPW (ProShares Ultra Utilities) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.73%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.73% против -55.08% соответственно.

UPW

1 день
1.00%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
6.95%
С начала года
11.14%
1 год
19.58%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.73%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		11.14%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UPW and SQQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.28

Over the past year, the inverse relationship between UPW and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов UPW и SQQQ

Секторы
UPW
SQQQ

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UPW

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

SQQQ

-

Энергетика

UPW

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

UPW

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

UPW

-

SQQQ

-

Промышленность

UPW

-

SQQQ

-

Недвижимость

UPW

-

SQQQ

-

Технологии

UPW

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UPW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.98

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.58

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.89

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.63

+3.67

UPW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и SQQQ

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-100.00%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-61.03%

+41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-92.51%

+59.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-97.27%

+47.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-99.97%

+37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-100.00%

+90.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-92.76%

+70.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

33.36%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

22.32%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

46.22%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

55.87%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

67.91%

-33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.26%

66.57%

-29.31%

Сравнение комиссий UPW и SQQQ

И UPW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и SQQQ

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and SQQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.73% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.73% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.40% for UPW.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор