PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPW с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UPW и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UPW и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 11.32% против -32.91% соответственно.

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UPW и GUSH

UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UPW
ProShares Ultra Utilities

Доходность на риск

UPW vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.79

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.14

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.43

+0.71

Корреляция

Корреляция между UPW и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и GUSH

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и GUSH

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UPWGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-99.98%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-43.67%

+24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-73.64%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-99.94%

+37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-99.77%

+93.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-92.81%

+70.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

17.57%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPWGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

16.69%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

39.24%

-18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

67.59%

-36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

68.73%

-34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

94.30%

-57.24%