PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и FXU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.62% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий UPW и FXU

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.


Доходность на риск

UPW vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWFXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.60

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.11

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.85

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.41

-5.39

UPW vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между UPW и FXU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и FXU

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FXU в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок UPW и FXU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FXU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-49.00%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-8.57%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-21.87%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-34.81%

-27.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.80%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-7.66%

-15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

2.60%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и FXU

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

4.53%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

9.08%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

14.98%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

16.49%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

18.29%

+18.77%