Сравнение UPW с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
UPW и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.62% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и FXU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
UPW vs. FXU — Ранг доходности на риск
UPW
FXU
Сравнение UPW c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.11 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.85 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.41 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UPW и FXU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и FXU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и FXU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -49.00% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -8.57% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -21.87% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -34.81% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -1.80% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -7.66% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.60% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и FXU
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 4.53% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 9.08% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 14.98% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 16.49% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 18.29% | +18.77% |