Сравнение UPW с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UPW и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 11.32% против -6.32% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и ERX
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UPW vs. ERX — Ранг доходности на риск
UPW
ERX
Сравнение UPW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.87 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UPW и ERX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и ERX
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и ERX
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -99.54% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -35.17% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -46.90% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -98.59% | +35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -91.33% | +85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -66.78% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 17.26% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 13.01% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 29.14% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 50.15% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 52.18% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 69.25% | -32.19% |