Сравнение UPW с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UPW и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.37% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и DIG
И UPW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. DIG — Ранг доходности на риск
UPW
DIG
Сравнение UPW c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.86 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UPW и DIG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и DIG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и DIG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -97.04% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -35.40% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -46.02% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -92.53% | +29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -49.79% | +43.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -64.47% | +41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 17.32% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.95% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 28.78% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 49.96% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 51.73% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 57.63% | -20.57% |