Сравнение UPW с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UPW и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 30.62% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и BITU
И UPW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. BITU — Ранг доходности на риск
UPW
BITU
Сравнение UPW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.61 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.59 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.67 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.29 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.61 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.32 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между UPW и BITU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BITU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и BITU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -77.76% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -77.76% | +58.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -76.14% | +70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -31.36% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 40.50% | -32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 26.02% | -15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 74.12% | -53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 90.32% | -58.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 99.57% | -65.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 99.57% | -62.51% |