Сравнение UPW с BITU
UPW (ProShares Ultra Utilities) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UPW returned 19.58% vs -79.54% for BITU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 11.14% | 23.61% | 30.87% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between UPW and BITU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. BITU — Ранг доходности на риск
UPW
BITU
Сравнение UPW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.95 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.40 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и BITU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -83.45% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -83.45% | +64.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -80.46% | +70.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -36.79% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 56.89% | -47.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 21.27% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 70.10% | -46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 88.22% | -58.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 96.74% | -62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 96.74% | -59.48% |
Сравнение комиссий UPW и BITU
И UPW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BITU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and BITU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, UPW leads with 19.58% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPW has performed better with a 19.58% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 1.40% for UPW.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор