Сравнение UPV с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UPV и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -2.53% | 68.63% | -4.51% | 9.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
UPV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.19%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и WTIU
И UPV, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UPV
WTIU
Сравнение UPV c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.82 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UPV и WTIU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и WTIU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.35% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и WTIU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -75.73% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -35.46% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -21.83% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -39.47% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 28.54% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.34%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 22.53% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 46.64% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 81.74% | -46.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 69.52% | -34.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 69.52% | -32.58% |