Сравнение UPV с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UPV и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.37% против 35.31% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и TQQQ
И UPV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UPV
TQQQ
Сравнение UPV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.28 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UPV и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и TQQQ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и TQQQ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -81.66% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -36.97% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -81.66% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -81.66% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -28.08% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -18.66% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 12.13% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 19.74% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 38.50% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 67.35% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 66.53% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 65.83% | -28.89% |