PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPV (ProShares Ultra Europe) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPV tracks the MSCI Europe Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 11.94%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.94% против -55.08% соответственно.

UPV

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.98%
1 год
29.22%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.94%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		10.98%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UPV and SQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

-0.60

The correlation between UPV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и SQQQ

Секторы
UPV
SQQQ

Финансовые услуги

36.9%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UPV
36.9%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

UPV

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UPV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UPV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UPV

-

SQQQ

-

Энергетика

UPV

-

SQQQ

-

Здравоохранение

UPV

-

SQQQ

-

Промышленность

UPV

-

SQQQ

-

Недвижимость

UPV

-

SQQQ

-

Технологии

UPV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UPV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с VGKUPV с FEZ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UPV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.98

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.58

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.89

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-1.63

+5.78

UPV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPV и SQQQ

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-100.00%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-61.03%

+37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-92.51%

+64.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-97.27%

+38.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-99.97%

+32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-100.00%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-92.76%

+72.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

33.36%

-26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 7.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

22.32%

-14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

46.22%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

55.87%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

67.91%

-32.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

66.57%

-30.44%

Сравнение комиссий UPV и SQQQ

И UPV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и SQQQ

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.24%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and SQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UPV (7.50%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UPV leads with 11.94% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 11.94% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPV and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.24% for UPV.

UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор