Сравнение UPV с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UPV и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.37% против -52.71% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SQQQ
И UPV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UPV
SQQQ
Сравнение UPV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.84 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -1.14 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.76 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.87 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.84 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.64 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.85 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между UPV и SQQQ составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SQQQ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SQQQ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -100.00% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -75.23% | +51.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -95.36% | +37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -99.96% | +32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -100.00% | +84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -92.32% | +71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 65.40% | -59.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 19.98% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 38.23% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 67.38% | -32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 66.65% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 65.97% | -29.03% |