Сравнение UPV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UPV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UPV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.10% соответственно.
UPV
-2.37%
-11.90%
-13.38%
9.68%
2.87%
2.77%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| UPV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 12.14% |
| Макс. просадка | -67.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.86% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и SPY
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между UPV и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и SPY
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и SPY
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и SPY
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.