Сравнение UPV с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
UPV и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции GVAL немного отстают с 10.04%.
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и GVAL
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
UPV vs. GVAL — Ранг доходности на риск
UPV
GVAL
Сравнение UPV c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.28 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.52 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.29 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.28 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UPV и GVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и GVAL
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и GVAL
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -46.82% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -11.50% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -30.83% | -27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -46.82% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -6.46% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -14.04% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.05% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и GVAL
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 7.38% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 11.38% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 17.34% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 18.32% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 19.18% | +17.76% |