PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. UPV is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.63%/yr vs 10.76%/yr for GVAL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPV charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности UPV и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции GVAL немного впереди с 10.76%.

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		7.15%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between UPV and GVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.73

The correlation between UPV and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и GVAL

Секторы
UPV
GVAL

Финансовые услуги

35.5%
16.4%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

UPV
35.5%
GVAL
16.4%

Сырьевые материалы

UPV

-

GVAL
8.2%

Коммуникационные услуги

UPV

-

GVAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

UPV

-

GVAL
2.6%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

GVAL
1.9%

Энергетика

UPV

-

GVAL
7.8%

Здравоохранение

UPV

-

GVAL

-

Промышленность

UPV

-

GVAL
3.6%

Недвижимость

UPV

-

GVAL
7.0%

Технологии

UPV

-

GVAL
6.4%

Коммунальные услуги

UPV

-

GVAL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

UPV vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.75

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.64

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.47

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

13.33

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.75

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UPV и GVAL

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-46.82%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.50%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.72%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-30.83%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-46.82%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-1.24%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-13.88%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.99%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и GVAL

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

5.10%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

12.72%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

14.52%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

18.46%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

19.21%

+17.93%

Сравнение комиссий UPV и GVAL

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и GVAL

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and GVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (11.54%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, GVAL leads with 10.76% vs 10.63% for UPV. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 10.76% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.14% for UPV.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор